华泰柏瑞量化阿尔法A：2024年第三季度利润1684.43万元 净值增长率12.13%

时间： 2024-11-06 05:03     

AI基金华泰柏瑞量化阿尔法A（005055）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1684.43万元，加权平均基金份额本期利润0.1468元。报告期内，基金净值增长率为12.13%，截至三季报末，基金规模为1.58亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.385元。基金经理是盛豪和田汉卿，目前共同管理3只基金。其中，截至11月4日，华泰柏瑞量化阿尔法A近一年复权单位净值增长率最高，达9.16%；华泰柏瑞量化绝对收益混合最低，为-7.42%。

基金管理人在三季报中表示，在经历短期剧烈的反弹后，我们看到市场正逐渐回归基本面逻辑。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的质量类因子近期表现较好，我们预期其趋势仍将延续，而我们的成长因子预期会继续表现良好；短期政策刺激和空头回补带来的反弹告一段落之后，市场主线正逐渐回归到股票的基本面上；同时，我们认为在后市当中，大小市值、各行业股票均有机会，量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。

截至11月4日，华泰柏瑞量化阿尔法A近三个月复权单位净值增长率为15.97%，位于同类可比基金340/920；近半年复权单位净值增长率为8.11%，位于同类可比基金278/920；近一年复权单位净值增长率为9.16%，位于同类可比基金234/920；近三年复权单位净值增长率为-10.21%，位于同类可比基金176/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0996，位于同类可比基金186/905。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为31.23%，同类可比基金排名751/896。其中，单季度最大回撤出现在2019年二季度，为16.17%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.8%，同类平均为79.77%。2023年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2018年一季度末最低，为30.36%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.58亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国平安、新华保险、中国太保、比亚迪、中信证券、五粮液、郑煤机、中国建筑、浦发银行。

核校：杨宁

(原标题：华泰柏瑞量化阿尔法A：2024年第三季度利润1684.43万元 净值增长率12.13%)

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