衍生品市场日评

时间： 2024-12-03 04:48     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7.1865 spot截止当日16：30分最高7.2725， 最低7.2510，振幅215pips，收盘7.2714，境外CNH收盘7.2858，境内外差144pips，美元指数收盘106.42。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 小幅上浮 1w atm trd 3.6， 1m atm trd 4.0-4.1，2m atm trd 5.05，6m atm trd 5.65-5.675，1y atm trd 5.7-5.725，6m*1y atm sprd trd 0.05。听闻市场1w atm trd 3.65，2w atm trd 4.0, 3w atm trd 4.2。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 短端小幅上浮 2m 25d rr trd 0.05，听闻市场1m 25d rr 成交-0.1。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.195-0.295附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 1w 7.28 call trd 55pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2627美元/盎司附近。各品种全期限价格略微浮动， 超短期限成交于 3.05 cts/d - 3.10 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 可见 1.82% - 1.85% 位置成交；超长期限可见 9M 1.73% - 1.80% 位置对峙。