衍生品市场日评

时间： 2024-07-25 04:28     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1358  , spot截止当日16：30分最高7.2766， 最低7.2734，振幅32pips，收盘7.2764，境外CNH收盘7.2876，境内外差112pips，美元指数收盘104.53。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体基本持平 6m atm trd 4.375，9m atm trd 4.6，1y atm trd 4.735，6m*1y atm sprd trd 0.36。听闻市场2*3m atm sprd trd 0.43。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 听闻市场1m 25d rr trd -0.45。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平  整体成交区间落在0.20-0.26附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期on 7.27 put trd 21-23pips，1m 7.4 call trd 3pips,1y 7.75 call trd 111pips。听闻市场1w 7.26 put trd 50-52pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2412美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.90 cts/d - 2.95 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 2M 成交于 1.86%  - 1.88% 位置；超长期限可见 6M 1.65% - 1.88% 位置对峙。