资金市场日评

时间： 2024-09-12 04:35     

票据转贴

今日资金面先紧后松，票据市场交投一般。早盘市场供给充裕，但因卖方提价意愿有限，且买方多持观望态势亟待大行报价，各期限票价整体持稳，市场成交以托收、足月为主；伴随大行提价进场，市场成交渐趋活跃，票价整体稳中微涨。临近中午，足月国股在0.99%集中成交；午后双边需求略有错位，供给端以年内为主，对应期限票价继续上行，剩余期限票价则继续持稳。截止尾盘，12月国股报收在1.44%。

同业存单

● 一级日评：

同业存单一级市场，收益率下行明显，整体需求火爆。1M到期周末，大行国股1.82%-1.83%区间募集少量，AAA城商1.95%附近吸引到市场一定关注；3M大行国股1.85%询量未有募集，城商1.89%-1.93%区间需求较好；6M部分国股1.95%吸引众多买盘关注募集大量，城商1.99%-2.04%区间也纷纷起量；9M大行国股1.95%位置募集火爆一度供不应求，AAA城商2.00%-2.04%区间需求也陆续增加；1Y受到期日影响买盘持观望态度，大行国股1.93%-1.94%位置发行方提价意愿一般，几乎未有募集。

● 二级日评：

今日存单二级市场交投活跃，买盘需求较多，整体收益率呈下行态势。早盘自资金均衡转松，月内AAA城商最高1.90%成交，，随后成交有所回落，国股大行全天维持在1.80%-1.85%区间成交。四季度到期国股大行主要成交在1.88%-1.89%，城商成交在1.90%附近。明年一季度到期国股大行开盘成交1.955%-1.96%，随后买盘逐渐增多，成交收益略有下行，午盘后国股大行主要在1.945%-1.95%成交直至收盘，城商主要在1.99%-2.00%区间成交。明年二三季度到期为交投最活跃期限，二季度到期股份制早盘成交1.97%，大行成交1.965%，伴随资金转松，买盘聚集，成交收益不断下行，临近午盘国股大行成交在1.95%附近，午后大行1.945%，股份制1.9475%-1.95%反复成交至收盘，AAA大城商则在1.99%-2.00%位置均有成交。明年三季度到期开盘股份制1.97%，大行1.965%成交大量，后亦逐渐下行至1.95%午盘成交，午后持续1.945%-1.95%位置，城商1.98%-2.02%均有成交，略有下行。

本币资金

今日资金面先紧后松。早盘隔夜押利率+10bp+15bp附近ofr、非银押利率存单2.0%附近成交、押信用2.03%附近ofr。7天押利率存单1.93-1.95%ofr，后下至1.9%附近。随后资金面好转，隔夜押利率1.95%以内bid、押信用存单1.97-2.0%ofr。7天押利率存单1.9%ofr、1.85-1.88%bid。午盘过后，资金面逐渐转松，隔夜押利率1.8-1.85%成交、押存单1.85%bid。至尾盘，隔夜押利率1.75%ofr、押存单1.85%成交，需求逐渐饱和。中长期方面，8-14天押利率加权或1.95%成交、押信用1.92-1.94%bid；1m跨月押信用2.05-2.1%ofr，成交适量。

外币资金

境内市场：

 境内市场，隔夜主要成交5.39%-5.37%；一周报价在5.45%-5.40%，成交于此区间；两周报价在5.48%-5.43%;一个月报价5.58%-5.49%，区间内有成交；两个月报价5.45%-5.35%；三个月报价5.45%-5.30%； 六个月报价5.30%-5.15%；九个月报价5.30%-5.15%；一年期报价5.20%-5.00%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交在5.38%-5.35%；一周报价在5.44%-5.40%，区间内有成交；两周报价在5.46%-5.42%，市场有卖盘兴趣在5.45%附近且有成交；一个月报价5.50%-5.43%，市场卖盘兴趣集中在5.48%附近；两个月报价5.45%-5.35%；三个月报价5.43%-5.35%，市场卖盘兴趣集中在5.43%-5.40%；六个月报价在5.15%-5.08%，有融出盘在5.12%附近；九个月报价5.05%-4.90%；一年期报价在4.95%-4.82%，市场在4.82%附近有成交。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.00%-0.50%；一周报价1.50%-1.00%；两周报价1.50%-1.00%；一个月报价1.70%-1.20%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.90%-1.40%；六个月报价2.00%-1.50%；一年报价2.20%-1.70%。

G7市场

欧元隔夜成交3.70%附近

英镑隔夜成交4.95%

港币成交六个月4.10%

当日市场：

其他货币成交：

同业存款