衍生品市场日评

时间： 2024-02-01 04:04     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1039  ,spot截止当日16：30分最高7.1825， 最低7.1771，振幅54pips，收盘7.1794，境外CNH收盘7.1862，境内外差68pips，美元指数收盘103.57。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日短端略有上行中长端基本持平，1w atm trd 3.55-3.6，9m atm trd 4.475，7m*1y atm sprd trd 0.16。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日小幅下浮 ，其中2m 25d rr trd 0.05，3w 25d rr trd -0.25, 1y 25d vs 10d rr sprd trd 0.815  。

Fly水平较上一交易日基本持平收盘整体区间落在0.23-0.27附近 。

Vanilla方面，今日市场各个期限call和put均有询价，on 7.1950 call tkn 14pips/20pips，on 7.17 put trd 23pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内小幅下行，现报2035美元/盎司附近。全期限价格维稳， 中长期限交投清淡，1w - 3w 成交于 0.15% - 0.20% 位置。

AUX9995品种成交于 2d 0.50 cts 位置，3w 0.33% 亦有成交。