衍生品市场日评

时间： 2024-10-31 04:19     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7.1390 spot截止当日16：30分最高7.1370， 最低7.1223，振幅147pips，收盘7.1224，境外CNH收盘7.1343，境内外差119pips，美元指数收盘104.11。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日短端上浮 3m atm trd 6.05-6.1，6m atm trd 5.5，9m atm trd 5.39，1y atm trd 5.3, 6*9m atm sprd trd -0.11, 6*1y atm sprd trd -0.2。听闻市场3m atm trd 6.025。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 1w 25d rr trd par-0.05，2w 25d rr trd 0.025。听闻市场1m 25d rr trd 0.075。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.245-0.285附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期，成交鲜少。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。现货黄金价格日内震荡波动，现报2782美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.20 cts/d - 3.25 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 可见 1.70% - 1.85% 位置对峙；超长期限可见 6m 1.50% - 1.80% 对峙。