衍生品市场日评

时间： 2024-12-12 04:34     

外汇期权

市场概述:

今日市场，CNY Fixing  7.1843 spot截止当日16：30分最高7.2770， 最低7.2415，振幅355pips，收盘7.2607，境外CNH收盘7.2778，境内外差171pips，美元指数收盘106.24。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 小幅上浮 听闻市场1w atm 成交 4.8, 1y atm 成交 6.15。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 2m 10d rr trd -0.05，1m 25d rr trd -0.5。听闻市场6m 25d rr trd 0.525。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.22-0.31附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期on 7.29*7.27 call sprd 20pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2694美元/盎司附近。各品种全期限价格略微浮动， 超短期限成交于 2.90 cts/d - 2.95 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 可见 1.72% - 1.78% 位置成交；超长期限可见6M 1.60% - 1.78% 位置对峙。